先把資料說清楚
策略研究最花時間的不是寫策略，是懷疑資料。 WinTrader 期貨｜股票 量化交易系統 把匯入當成一個有閘門的流程，而不是一個按鈕。
多格式匯入
支援 TXF 原始檔與 CSV 匯入，逐檔檢查時間軸缺口、重複與欄位型別，發現缺漏直接擋下。
資料品質閘門
匯入批次會留下來源、期間與筆數紀錄。後續回測引用到哪一批資料，可以逐筆回溯。
商品規格與合約到期日
內建商品規格表與合約到期日維護，部位計算與保證金不會因為規格過期而失真。
時間序列切分
樣本內外依序切開，研究與驗證互相隔離；封存樣本採一次性租約，避免反覆偷看。
把過度配適擋在門外
搜尋參數越多，越容易找到一份只對某段歷史有效的曲線。 工具的責任是把這些曲線挑出來。
策略庫
每個策略連同倍率、執行狀態、淨利、最大回撤、交易失敗數與平均獲利一起排列，掃描時不必點進細節。
多樣搜尋策略
網格、隨機與遺傳搜尋共用同一組參數空間定義與評分函式，結果可互相比較。
封存樣本（Sealed Holdout）
驗證樣本以租約方式釋出，一次性使用並留下稽核紀錄，避免「看完答案再改參數」。
過擬合統計檢定
CSCV-PBO 算出參數靠運氣的機率、DSR 扣除重複測試後的真實顯著性、CPCV 組合洗牌驗證； 再配合參數高原熱圖與成本壓力測試，選的是穩定區而不是最高點。
下單之前，先被問一遍
風控不是跑完交易後的報表，而是送出委託前的一道閘門。 部署證據、人工啟動、風控與對帳四道閘門預設 fail-closed—— 擋下來時，畫面會寫明是哪一條規則。
OMS 與委託事件序號
意圖、報價成交、結算與風控記錄各自成表，事件以 append-only 序號追加，序號跳號視為異常。
即時風控閘門
部位上限、每日最大虧損、連續虧損熔斷與冷卻時間在送出前檢查，預設 fail-closed； 熔斷後只放行平倉方向，風險逐步遞減。
帳戶預算
以帳戶為單位控管可用預算，確保多策略並行時不會各自超用同一筆風險額度。
斷線復原
連線中斷後依事件序號比對券商端狀態，補齊缺漏並標記差異，不會重複下單。
AI 不只寫程式，還負責驗證到過門檻
AI 走的是工具化的自主迴圈，不是單次問答：盤點、撰寫、編譯、回測、改善全部自己走完， 過五項達標門檻才交付；同時被護欄擋在任何交易動作之外。
封閉迴圈自我改善
AI 自己盤點內建指標、檢視市場統計、撰寫策略、編譯、跑回測，再依績效回頭修改， 循環到通過門檻為止；過程可取消、有進度事件，每一步都留得下來。
策略演化樹與 Alpha 因子挖掘
演化樹同時提出三個演化方向、各自回測比較後擇優，附剪枝與置信區間； 因子挖掘則由 AI 生成候選因子，交由引擎計算 IC／ICIR，過門檻才納入因子庫。
AI 護欄：碰不到的地方
AI 被禁止碰觸商品表、禁止送出委託、禁止開啟封存樣本外，以靜態掃描 fail-closed 檢查； 任何牽涉交易的產出未通過守門，系統直接中止而不是降級放行。
模型來源自由選擇
支援 OpenAI、Anthropic 與本機 Ollama 等來源，不被單一供應商綁定； API 金鑰以 Windows 認證管理員搭配 DPAPI 加密儲存，用本機模型時機密完全不出門。
出事時先看到狀態
告警不是裝飾。連線中斷、資料過期、策略失效與風控觸發都會進入同一個清單， 附帶當下可執行的下一個動作。
告警中心
依嚴重度分級，重要訊息不與雜訊混在一起，每則都標示處理狀態。
策略健康監控
資料新鮮度、連線延遲與流程存活持續監看；SPC 管制圖、策略漂移偵測與滾動 Sharpe 會在策略「壞掉」時先告警，而不是等到虧損擴大。
部署證據
上線的必須是通過最佳化與密封檢驗的 validated 副本，策略碼與引擎碼以 SHA256 綁定， 改一個字元都會被察覺；驗證未過就不授權實盤開倉。
策略雲端備份
策略與設定可備份到資料庫，換機重建時不必從頭設定。
工作台長這樣
以下皆為實際桌面版 WinTrader 期貨｜股票 量化交易系統 截圖，未經後製修飾。
執行環境
| 項目 | 需求 |
|---|---|
| 作業系統 | Windows 10 / 11（64 位） |
| 記憶體 | 建議 16 GB 以上 |
| 顯示器 | 支援高 DPI 與多螢幕，1920×1080 以上 |
| 網路 | 券商交易連線與行情來源需要常駐連線 |
| 策略語言 | Python 3.11（內建執行環境，亦可由 AI 生成草稿） |
| 授權 | 單一帳號同時限一台主機 |