台指期量化交易工作站：
把策略練到能上實盤。
期貨模組專精台指期（TXF／MXF）。給 AI 一句自然語言，它自己盤點指標、撰寫策略、編譯、跑回測， 再依績效回頭改善，循環到通過五項達標門檻才交付。回測與實盤共用同一顆決策核心， 過擬合交給統計檢定把關，上線前還有四道 fail-closed 風控閘。
- 交付門檻
- 05 項
- AI 迴圈未達標就不交付
- 決策核心
- 同源 1 顆
- 回測與實盤共用同一套邏輯
- 實盤風控閘
- 4 道
- Fail-closed，沒過就擋下
- 多週期掃描
- 1 次完成
- 週期適用性矩陣一次看懂
五個階段，五道閘門
很多工具把回測和實盤做成兩套系統，結果是回測的假設沒被帶到真實市場。 期貨模組讓同一份策略程式沿著同一條管線往後走，每一級都要重新取得通行。
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01Research
研究
匯入資料時就跑品質閘門，缺口與異常先擋下；時間序列切分確保樣本外沒有偷看未來。
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02Replay
回放
以實際市場資料逐棒重播，看策略每一根 K 棒做了什麼決定，而不是只看最後的報酬率。
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03Simulation
模擬
手續費、滑價、保證金與斷線情境都算進去，回答的是「扣掉摩擦還剩多少」。
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04Paper
Paper 觀察
記錄進出與損益並與回測對照；每日 AI 評估決定策略要降級還是下架。
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05Live
受控實盤
風控閘門通過才開啟交易；每筆委託事件帶序號，事後逐筆查得到。
回測漂亮人人會做，我們讓它在實盤依然成立
曲線好看，多半只是找到了剛好貼合某段歷史的參數。以下是內建的過擬合防線， 全部是預設流程的一部分，不是要另外加購的模組。
前移驗證
用滾動的樣本內外區間反覆驗證，確認策略不是只對某一段歷史有效。
過擬合機率量化
算出這組參數「靠運氣」的機率有多高，而不是只看最漂亮的那一條曲線。
通縮夏普比率
扣除反覆測試的次數之後，重新計算報酬是否仍然顯著。
組合洗牌驗證
打散資料組合重複訓練與驗證，檢驗績效分布的穩定度。
熱圖選穩定區
挑的是參數高原上的穩定區，而不是單點尖峰的最高分。
封存樣本外鎖箱
留出的資料只能開一次，附雜湊鏈與跨行程租約，連 AI 都被禁止偷看。
回測與實盤吃的資料，同源供應
台指期 K 線由桌面端資料管理（期交所來源），籌碼面資料由站台統一回補並做完整性檢查。
| 資料 | 頻率 | 起始 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 台指期 K 線（TXF／MXF，日內與日 K） | 日～分 K | 依商品 | 臺灣期貨交易所（桌面端資料管理） |
| 期貨三大法人未平倉（外資／投信／自營商，多空淨額） | 日 | 2018-07 | 期交所＋FinMind 互補 |
| 選擇權 Put／Call Ratio（成交量與未平倉比率） | 日 | 2016 | 臺灣期貨交易所 |
雲端管理的籌碼資料提供 資料完整性檢查：涵蓋起日、最新資料日、筆數與近 30 日缺日數，一目了然。
沒通過驗證，系統直接擋下
券商直連
支援使用者自行切換的券商連線；含心跳監控、斷線重連、強制對帳與配額續傳回補；期貨與證券帳戶可同時登入、互不覆寫。
四道 fail-closed 風控閘
部署證據、人工啟動、部位與日損上限、斷線強制對帳——是「先擋住」而不是「事後補救」。 AI 被護欄擋在下單門外，安全是制度，不是承諾。
誰動了哪一筆，查得到
每筆委託事件帶序號；告警、健康監控與稽核軌跡集中後台， 異常發生時先看到狀態，再決定要處理的動作。
WinTrader 期貨｜股票 量化交易系統 提供的策略研究、回測與模擬功能僅供研究與教學用途，不代表任何未來績效。 假設性回測結果受制於當時可得的資料與假設，實際交易結果可能顯著不同。 期貨與其他衍生性商品交易具高度風險，投資人可能損失全部或超過原始本金。 使用者在啟用任何交易功能前，應自行評估風險並負起決策責任。